計量經濟學是以一定的經濟理論和統(tǒng)計資料為基礎，運用數(shù)學、統(tǒng)計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變量關系的一門經濟學學科。
一、計量經濟學介紹
計量經濟學是以數(shù)理經濟學和數(shù)理統(tǒng)計學為方法論基礎，對于經濟問題試圖對理論上的數(shù)量接近和經驗（實證）上的數(shù)量接近這兩者進行綜合而產生的經濟學分支。該分支的產生，使得經濟學對于經濟現(xiàn)象從以往只能定性研究，擴展到同時可以進行定量分析的新階段。
二、計量經濟學的特點
模型類型：采用隨機模型。模型導向：以經濟理論為導向建立模型。
模型結構：變量之間的關系表現(xiàn)為線性或者可以化為線性，屬于因果分析模型，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)。
數(shù)據(jù)類型：以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量。
估計方法：僅利用樣本信息，采用最小二乘法或者最大似然法估計變量。非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以后發(fā)展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱現(xiàn)代計量經濟學。
三、計量經濟學研究對象
計量經濟學的兩大研究對象：橫截面數(shù)據(jù)（Cross-sectional Data）和時間序列數(shù)據(jù)（Time-series Data）。前者旨在歸納不同經濟行為者是否具有相似的行為關聯(lián)性，以模型參數(shù)估計結果顯現(xiàn)相關性；后者重點在分析同一經濟行為者不同時間的資料，以展現(xiàn)研究對象的動態(tài)行為。
新興計量經濟學研究開始切入同時具有橫截面及時間序列的資料，換言之，每個橫截面都同時具有時間序列的觀測值，這種資料稱為追蹤資料（Panel data，或稱面板資料分析）。追蹤資料研究多個不同經濟體動態(tài)行為之差異，可以獲得較單純橫截面或時間序列分析更豐富的實證結論。
